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[单选题]

回溯期权的收益依附于标的资产在期权有效期内达到的（)。

A.最小价格

B.最大价格

C.平均价格

D.最大或最小价格

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发布时间：2022-11-21

更多“回溯期权的收益依附于标的资产在期权有效期内达到的()。”相关的问题

第1题

关于影响期权价值的因素，理解正确的是()。

A.随着执行价格的上升，买方期权的价值减小

B..随着标的资产市场价格上升，卖方期权的价值增大

C.如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额

D.买方期权持有者的最大损失是零

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第2题

当标的资产是无收益资产时，提前执行美式看跌期权是不合理的。（)

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第3题

【单选题】买入一张行权价格为50元的认购期权，支付权利金1元，则如果到期日标的资产价格上升到60元，每股收益为（）。

A.8元

B.10元

C.9元

D.11元

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第4题

在规定的期限以内的任何时间可以行使其购买标的资产的权利的期权是（)。

A.随意期权

B.限期期权

C.欧式期权

D.美式期权

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第5题

障碍期权是指期权的回报依赖于（)的价格在一段特定时间内是否达到了某个特定的水平的一类期权。

A.期权价格

B.约定交割价格

C.平均价格

D.标的资产价格

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第6题

在某一时点，看涨期权标的资产的市场价格大于其执行价格，则该期权是一份（)。

A虚值期权

B实值期权

C零值期权

D平价期权

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第7题

看涨期权的多头，拥有在一定时间内（)

A.买入标的资产的权利

B.卖出标的资产的权利

C.买入标的资产的潜在义务

D.卖出标的资产的潜在义务

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第8题

看跌期权的买方买入的是卖出的权利，有权在某一确定时间以某一确定的价格出售某项标的资产。（)

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第9题

假设当前时刻标的资产的价格是105，执行价格是100的看涨期权的价格为11.5，delta是0.7，gamma是0.02，在其他参数不变的情况下，如果标的资产上涨到107，期权的delta是：()。

A.0.66

B.0.70

C.0.74

D.0.78

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第10题

看跌期权的买方买入的是买进的权利，有权在某一确定时间以某一确定的价格购买某项标的资产。（)

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第11题

当前标的资产价格为80，相同到期时间的执行价格为80和82的两个看涨期权价格分别是1.6和0.8。进行卖出看涨期权比例价差的操作，两个合约的比例是2:3，那么到期时，标的资产在下列什么位置时，策略的盈利最大()。

A.79

B.81

C.83

D.85

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