以下属于投资组合市场风险管理措施的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

A.制度和流程风险

B.流动性风险

C.业务持续风险

D.新业务风险

【单选题】下列关于资产配置组合模型的说法，不正确的是（）。

A . 金字塔形结构具有很好的安全性和稳定性

B . 哑铃形结构可以充分地享受黄金投资周期的收益

C . 纺锤形结构适合成熟市场

D . 梭镖形结构属于风险较低的一种资产结构

A.预期损失也称条件风险价值度或条件尾部期望或尾部损失

B.预期损失是指在给定的时间区间和置信区间内，投资组合损失的期望值

C.预期损失是指在利率、汇率等市场因素发生变化时，投资组合损失的期望值

D.预期损失由于其在尾部风险度量及次可加性等方面的优势，越来越受到金融行业及监管机构的重视

【单选题】以下属于另类资产投资特有的风险的是（）。

A . 市场风险

B . 周期风险

C . 信用风险

D . 损失即高亏的极端风险

A.集合理财，专业管理

B.组合投资，分散风险

C.利益共享，风险共担

D.严格监管，信息透明

A.企业风险管理或投资策略的式书面文件已载明，企业以特定市场风险或特定对于信用风险的净敞口为基础，管理金融资产和金融负债的组合

B.企业以特定市场风险或特定对手信用风险的净敞口为基础，向企业关键管理人员报告金融资产和金融负债组合的信息

C.企业在每个资产负债表日以公允价值计量组合中的金融资产和金融负债

D.市场风险或信用风险可抵销的金融资产和金融负债，应该是由《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》规范的金融资产和金融负债

E.市场风险或信用风险可抵销的金融资产和金融负债的公允价值计量，应当被视为为会计政策，一轻确定，不得随意变更

A.I，III

B.III，IV

C.I，II，III，IV

D.II，III，IV

A.VaR的限额是动态的，不仅可以捕捉到市场环境和不同业务部门组合成分的变化，还可以提供当前组合和市场风险因子波动性方面的信息

B.VaR易于在不同的组织层级上进行交流，便于管理层了解任何特定头寸可能发生多大的潜在损失

C.VaR将杠杆效应和头寸规模效应结合在一起

D.VaR考虑了不同组合的风险分散效应

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.ⅢIl、Ⅳ